Walk forward testing trading system
AmiBroker 5.10 apresenta o modo de teste automático Walk-Forward. O teste automático Walk forward é uma técnica de projeto e validação do sistema na qual você otimiza os valores dos parâmetros em um segmento de dados de mercado passado (8221in-sample8221) e verifica o desempenho do sistema testando-o em tempo nos dados após a otimização Segmento (8221out-of-sample8221). Você avalia o sistema com base em quão bem ele executa nos dados de teste (8221out-of-sample8221) e não nos dados em que foi otimizado. O processo pode ser repetido em segmentos de tempo subsequentes. A ilustração a seguir mostra como o processo funciona. A finalidade do teste walk-forward é determinar sempre que o desempenho do sistema de negociação otimizado é o realista ou o resultado da curva-montagem. O desempenho do sistema pode ser considerado realista se tiver valor preditivo e obtiver resultados positivos em dados de mercado não vistos (fora da amostra). Quando o sistema é projetado corretamente, o desempenho d